Ученые-экономисты давно стараются понять закономерности, которым подчиняются биржевые курсы, и используют для этого математические модели.
На протяжении многих десятилетий такие модели исходили из представлений о брокерах как об аналитиках с выдающимися умственными способностями, обладающих исчерпывающей информацией о рынке и действующих исключительно рационально. Однако удовлетворительно описать реальные изменения биржевых курсов эти модели оказались не в состоянии.
Значительно успешнее справляется с этой задачей новая модель, предложенная Дойном Фармером (J. Doyne Farmer), сотрудником Института Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Она базируется на предположении, что брокеры - полные "идиоты", действующие совершенно случайно и к тому же лишенные какой бы то ни было информации. Сравнив данные, рассчитанные на основе этой модели, с реальными курсами лондонской фондовой биржи за период с 1998-го по 2000-й годы, ученые выявили очень высокую степень совпадения. Об этом сообщает "Deutsche Welle".
