С 1 апреля Национальный банк Украины перешел к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций - параметрической модели Свенссона. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет о справедливой стоимости ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ или принимаются им в качестве обеспечения по обязательствам.
Как отмечают в Нацбанке, тестирование параметрической модели Свенссона показало минимальные отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе соглашений с наиболее ликвидными бумагами на вторичном рынке, в частности, ОВГЗ со сроком погашения до шести месяцев и среднесрочными ОВГЗ со сроками погашения от трех до пяти лет.
После перехода к использованию модели Свенссона НБУ также продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.
Изменения утверждены приказом НБУ от 26 марта 2019 года 137-но.
Порядок оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности НБУ или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, утвержден постановлением НБУ от 26 октября 2015 No732. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
