Национальный банк Украины обнародовал методологию стресс-тестирования банков, которое начнется в мае этого года.
Как сообщает пресс-служба НБУ, стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. И в этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.
Как и в 2018 году, банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Нацбанка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.
По результатам оценки устойчивости для банков определят необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). По базовому сценарию Н3 определен на уровне 10% и Н2 - 7%, при неблагоприятном сценари Н3 - 5% и Н2 - 3,5% в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.
С 2018 года НБУ проводит оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Нацбанком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
